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区块链量化交易机器人开发有哪些优点?
发布日期:2021-06-09 阅读次数: 字体大小:

量化交易
 
    区块链量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
 
    量化交易机器人优点:
 
    1、克服人性的弱点:没有贪婪和恐惧,纪律性强、严格执行投资策略,不受投资者情绪的变化而随意更改。
 
    2、模型的系统性:多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的处理,结合大数据处理技术捕捉至刂更多的投资机会。
 
    3、及时、快速、准确:及时快速地跟踪市场变化,不断发现能够超额收益的新的统计模型,寻找新的交易机会。并且保证下单的准确无误,这是主观交易无法相提并论的。
 
    区块链量化交易就是把资金交给一个机器人,然后你把你的策略设定,他就按照你的来进行购买和出售货币。
 
    策略一、仓位马丁策略(比较常见的策略)
 
    在量化交易中最常用的方法就是利用网格交易法,在亏损的交易中通过仓位的加备来实现。仓位分布1,2,4,8,16...。
 
    缺点:是在趋势行情中,最终的建仓数量会非常大。如果浮动亏损超过本金就会爆仓。
 
    策略二、盈利预期马丁策略
 
    我们可以把仓位固定,根据网格交易法,每次亏损把盈利预期翻倍。这样同样可以实现一次盈利可以抵消之前的所有亏损。
 
    缺点:是在趋势行情中,最终的止盈设置会非常大,导致没有机会平仓。
 
    比如:使用固定仓位1手,第一次建仓的盈利预期是50个点。如果出现亏损,第二次盈利预期调整位50*2=100个点。
    假设交易品种 1手1点盈利1USD
 
    策略三、仓位&盈利预期双马丁策略
 
    我们通过每次亏损后把仓位和盈利预期同时增加的方式,同样可以实现一次盈利可以抵消之前的所有亏损。
 
    特点:综合了仓位马丁和盈利预期马丁的特点。
 
    假设交易品种 1手1点盈利1USD
 
    马丁格尔策略适合牛市和市场平稳的时候,因为风险比较高,一旦市场出现大幅度的反向波动,和可能就爆仓了。
 
    网格交易原理
 
    一句话概括就是,在一定的价格区间,将资金和币种等分成N份,每下跌多少,买入一份,每上涨多少,卖出一份。无时无刻都在实现低买高卖。
 
    以EOS/USDT为例,设置当价格下跌1个USDT时,买入一份,涨1个USDT时卖出一份,这样反复交易,就可以赚取上下区间中的收益。
 
    有一个在网络流传的故事。很久很久以前,绿色的大森林里有一群股民,他们一卖就涨、一买就跌。于是他们就想啊想,终于想出了一个操纵股价的好办法:每次少卖一点点,诱使股价上涨。每次少买一点点,拖累股价下挫。这种方法,后来被称为网格交易法。
 
    从现在开始,织好你的渔网。选一个安全的标的,能一直网,手续费低。网格不大也不能太小,保证波动次数。底仓是利润的来源,资金体量合适的情况下日常波动应付平日开销绰绰有余。
 
    四、网格交易的优势及风险
 
    .网格交易的优势
 
    震荡之王:网格策略从传统金融市场被公认为是震荡市场的最佳策略。可以避免交易中情绪的误操作。杜绝不敢买不敢卖的情况。金融市场80%的市场中都是在震荡的,对大部分时间都是非常适用的,很强的普市性。
 
    24小时运行:程序化24小时监控执行,不错过任何机会。
 
    可操作性强:根据市场涨、跌、震荡不同的市场,可以用先买后卖、先卖后买、震荡三种策略,包括金字塔加仓模型,让收益和实力直接挂钩。
 
    克服人性:通过软件配置好参数,可以避免人工操作受情绪影响的因素,更有三种止损模式可以采用。
 
    .网格交易的风险/缺点
 
    .跌破区间,跌破区间后意味着资金或币数量不足,网格无法继续运行,需要等回到区间后才可以继续。
 
    .行情方向判断错误,导致模型选择错误,比如判断震荡却连续单边上涨或单边下跌。
 
    .资金使用效率不高。适当可以进行优化,比如首次建仓点尽量低一点,越低买的越多,以及高点才卖,一些优化需要自己根据经验和行情判断来做。
 
    尽管有这些缺点,但是网格交易法还是一个非常优秀的策略。只要时间够长,熊市中可以赚钱,牛市中也可以赚钱(只是会比别人赚的少一些,如果做币币交易对不一定少赚)。网格交易是和时间复利做朋友,时间越长,复利越大,收益越多。

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