量化交易

 

    区块链量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

 

    量化交易机器人优点：

 

    1、克服人性的弱点：没有贪婪和恐惧，纪律性强、严格执行投资策略，不受投资者情绪的变化而随意更改。

 

    2、模型的系统性：多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的处理，结合大数据处理技术捕捉至刂更多的投资机会。

 

    3、及时、快速、准确：及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。并且保证下单的准确无误，这是主观交易无法相提并论的。

 

    区块链量化交易就是把资金交给一个机器人，然后你把你的策略设定，他就按照你的来进行购买和出售货币。

 

    策略一、仓位马丁策略（比较常见的策略）

 

    在量化交易中最常用的方法就是利用网格交易法，在亏损的交易中通过仓位的加备来实现。仓位分布1，2，4，8，16...。

 

    缺点：是在趋势行情中，最终的建仓数量会非常大。如果浮动亏损超过本金就会爆仓。

 

    策略二、盈利预期马丁策略

 

    我们可以把仓位固定，根据网格交易法，每次亏损把盈利预期翻倍。这样同样可以实现一次盈利可以抵消之前的所有亏损。

 

    缺点：是在趋势行情中，最终的止盈设置会非常大，导致没有机会平仓。

 

    比如：使用固定仓位1手，第一次建仓的盈利预期是50个点。如果出现亏损，第二次盈利预期调整位50*2=100个点。

    假设交易品种 1手1点盈利1USD

 

    策略三、仓位&盈利预期双马丁策略

 

    我们通过每次亏损后把仓位和盈利预期同时增加的方式，同样可以实现一次盈利可以抵消之前的所有亏损。

 

    特点：综合了仓位马丁和盈利预期马丁的特点。

 

    假设交易品种 1手1点盈利1USD

 

    马丁格尔策略适合牛市和市场平稳的时候，因为风险比较高，一旦市场出现大幅度的反向波动，和可能就爆仓了。

 

    网格交易原理

 

    一句话概括就是，在一定的价格区间，将资金和币种等分成N份，每下跌多少，买入一份，每上涨多少，卖出一份。无时无刻都在实现低买高卖。

 

    以EOS/USDT为例，设置当价格下跌1个USDT时，买入一份，涨1个USDT时卖出一份，这样反复交易，就可以赚取上下区间中的收益。

 

    有一个在网络流传的故事。很久很久以前，绿色的大森林里有一群股民，他们一卖就涨、一买就跌。于是他们就想啊想，终于想出了一个操纵股价的好办法：每次少卖一点点，诱使股价上涨。每次少买一点点，拖累股价下挫。这种方法，后来被称为网格交易法。

 

    从现在开始，织好你的渔网。选一个安全的标的，能一直网，手续费低。网格不大也不能太小，保证波动次数。底仓是利润的来源，资金体量合适的情况下日常波动应付平日开销绰绰有余。

 

    四、网格交易的优势及风险

 

    .网格交易的优势

 

    震荡之王：网格策略从传统金融市场被公认为是震荡市场的最佳策略。可以避免交易中情绪的误操作。杜绝不敢买不敢卖的情况。金融市场80%的市场中都是在震荡的，对大部分时间都是非常适用的，很强的普市性。

 

    24小时运行：程序化24小时监控执行，不错过任何机会。

 

    可操作性强：根据市场涨、跌、震荡不同的市场，可以用先买后卖、先卖后买、震荡三种策略，包括金字塔加仓模型，让收益和实力直接挂钩。

 

    克服人性：通过软件配置好参数，可以避免人工操作受情绪影响的因素，更有三种止损模式可以采用。

 

    .网格交易的风险/缺点

 

    .跌破区间，跌破区间后意味着资金或币数量不足，网格无法继续运行，需要等回到区间后才可以继续。

 

    .行情方向判断错误，导致模型选择错误，比如判断震荡却连续单边上涨或单边下跌。

 

    .资金使用效率不高。适当可以进行优化，比如首次建仓点尽量低一点，越低买的越多，以及高点才卖，一些优化需要自己根据经验和行情判断来做。

 

    尽管有这些缺点，但是网格交易法还是一个非常优秀的策略。只要时间够长，熊市中可以赚钱，牛市中也可以赚钱（只是会比别人赚的少一些，如果做区块链交易对不一定少赚）。网格交易是和时间复利做朋友，时间越长，复利越大，收益越多。