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简析量化交易搭建区块链交易所以及交易所量化系统
发布日期:2021-08-28 阅读次数: 字体大小:

量化交易有时候也被称为自动化交易,是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术进行数据分析,制定投资策略,极大地减少了投资臻绪波动的影响,避免在市场不稳定投资狂热或悲观的情况下,投资者做出非理性的投资选择。搭建区块链交易所
简析量化交易搭建区块链交易所以及交易所量化系统
    量化交易有很多种方式,包括网格交易、跨平台搬砖、趋势策略、对冲、跨期套利、等等。
 
    一、网格交易
 
    有交易经验的人都知道,市场70%的时间都是处于震荡中的。网格交易是量化交易中做震荡走势比较经典的一个策略,号称“为震荡而生”!网格是将资金分成数份(可以等额分,也可以加权重分),当价格下跌一个规定价位,则买入一份的资产,上涨一个规定的价位,则卖出一份资产。
 
    区块链网格交易法主要有三个关键部分。
 
    1、价格上限和价格下限
 
    2、网格数量
 
    3、仓位(带仓位的网格相对复杂,本文下面讨论的都是默认每格仓位相同)
 
    举例,假设预判一个标的物价格在100-110元之间震荡,可以规定网格价格上限是110元,下限是100元,网格数量为10,则每格价差是1元。假设初次运行网格时,价格是107元,策略会用当前价格买入3份仓位。如果价格继续下跌,会每下跌一元,买入一份仓位。中途中,如果价格上涨,每涨一元,会卖出一份仓位。
 
    如果价格一直在100-110元之间震荡,则这个模型会一直挣钱。
 
    如果价格向上突破110元,则网格会自动停止,同时之前所有买入的仓位会在110元之前全部售出。也是挣钱的。
 
    如果价格向下突破100元,会被套牢10份仓位,平均价格最高应该是105,根据入场时间不同,平均价格可以低于105元。
 
    从以上分析可以看出,网格交易最大的风险在于价格向下跌穿价格下限,会导致套牢。套牢又分两种情况,一种是短期套牢,亏时间不亏钱。一种是价格再也回不去了,造成事实亏损。尤其大的下跌单边走势。
 
    另外,因为网格交易策略,交易比较频繁,因此交易手续费是需要重点考虑的问题
 
    总结如下:
 
    区块链网格交易的优势:网格量化在横盘震荡行情期间是获利的好手段
 
    区块链网格交易的风险:
 
    区块链网格运行过程行情没有震荡就没有获利;
 
    对于单边上涨行情,做网格会卖空筹码,虽有浮盈,但不如直接涨价的利润高;
 
    对于单边下跌行情,做网格会越跌越买,出现浮亏,增加高位站岗风险;
 
    二、跨平台搬砖
 
    搬砖:就普通说就是起房子搬砖,但是在区块链的词汇里面,就是将我们的区块链例如USDT,从A交易所低价买入,B交易所高价卖出。那么在选择卖出平台的时候,就得注意,平台的汇率了。这就是我们搬砖人的交易差价!
 
    搬砖的优势:
 
    搬砖,一定能吃到价差,因为两边平台几乎同时操作,无需等待时间,无需担心转币时效性,也无需承受价格波动带来的影响。
 
    搬砖的风险:
 
    成为承兑商的风险:
 
    1.搬砖途中汇率涨跌风险
 
    2.同一张银行卡接钱过多会出现银行卡冻结情况,可自己去银行解冻
 
    3.建议承兑商备用多张银行卡,经常使用接钱的银行卡不要留钱,避免不必要的风险
 
    4.从各大平台充值到星火支付时,充值地址请勿填写错误,填写后反复确认是否有错,一旦填写错误需要承兑商自我承担usdt丢失风险
 
    5.在本平台成为承兑商后请先小资金尝试充值(温馨提示:以USDT为例,火币网的提币固定5个币手续费,走比特链最低提币200个USDT)
 
    三、对冲
 
    对冲则是在多个交易所两两之间双向进行,不需要提币、提现,适用于交易所之间的差价波动较大,或价格上下关系常常反转。
 
    举个例子了解对冲场景:
 
    假如现在火币上ETH价格是0.05BTC,OKEX上的价格是0.055BTC。而这时候,恰好你在火币有BTC,在OKEX上有ETH。那么你只需要操作:
 
    在火币上以0.05BTC的价格购买1个ETH
 
    在OKEX上以0.055BTC的价格卖出这1个ETH
 
    因为可以同时操作,就避免了价差消失的风险。
 
    接下来如果价差翻转,火币上ETH价格变成0.055BTC,OKEX上的价格变成0.06BTC。那么只需要执行上面的反方向操作即可。
 
    这样一个来回之后,你手上的ETH还是1个,但BTC从0.05个变成了0.06个。
 
    怎么做对冲-配置资产
 
    原则:区块链资产价值=法定货币资产价值
 
    对冲场景模拟:
 
    假如你投入4万元的总资金,当前比特币价格为10000元,那么,你的资产配置应该是
 
    ·20000元人民币
 
    ·2个比特币(价值20000元)
 
    接下来将人民币和比特币平均分配到要对冲的交易所
 
    比如在ok和火币之间对冲,那么
 
    OK:10000人民币+1比特币
 
    火币:10000人民币+1比特币
 
    在OK和货币之间对冲,假设交易手续费为0
 
    OK和货币的价格上下关系经常互换
 
    因为货币的价格可能比OK高,或者OK的价格可能比火币高,所以关系经常要互换
 
    计算方法如下图所示:
 
    总结如下:
 
    对冲优势:程序化交易工具较人工风险可控性高;
 
    对冲的交易方式,风险较低。
 
    对冲缺点:容易被偶发事件引发剧烈高频交易,这样的风险将是极大的,而且是随机性的,不可预见性
 
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